03.日本上場株式 Fama-Frenchリバランス時銘柄リスト

03.日本上場株式 Fama-Frenchリバランス時銘柄リスト

  • 「日本上場株式 Fama-French関連データ」でご提供しているファクターリターン系列のうち年一度のリバランスを実施するデータについて、各ベンチマークポートフォリオに含まれる銘柄のリストをその選定基準となる各種財務情報(例えば3ファクターの場合は、時価総額とB/Pなど)と合わせたデータセットです。
  • Fama-French関連データの計算にあたって分類した各ベンチマークポートフォリオに、どの銘柄が含まれているのかをその変遷も含め確認することができます。

<リバランス時銘柄リスト 収録情報>

提供パターン(1)3ファクター
(2)3ファクター市場拡張版(銘柄ユニバースに新興市場銘柄を追加)
(3)5ファクター(3ファクター+Profitability+Investment)
(4)5×5ファクター(SIZE5分割×BP5分割)
収録項目ベンチマーク分類番号、
分類時に必要な各種財務データ(時価総額やB/Pなど)
収録期間最古で1977年8月~直近年の8月末まで

<ご利用料金> ※料金表より関連個所抜粋

サービス名 研究室数 初年度料金
(税別)
更新料金
(税別)
日本上場株式 Fama-Frenchリバランス時銘柄リスト(3ファクター、3ファクター市場拡張、5ファクター、5×5ファクター) 1研究室目 50,000円 50,000円
2研究室目~ 25,000円 25,000円
図書館利用 100,000円 100,000円

<仕様書>

03.日本上場株式 Fama-Frenchリバランス時銘柄リスト_仕様書

<サンプルデータ>

03.日本上場株式 Fama-Frenchリバランス時銘柄リスト_サンプル
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