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02.日本上場株式 Fama-French関連データ
- Fama-Frenchの3ファクターモデル採用ファクターを中心とした8種類のファクターについて、それぞれのファクターリターンおよび各ベンチマークポートフォリオのリターンを収録したデータセットです。
- 標準的な3ファクターモデルに加えて毎月ソートしたモデルや市場ユニバースの拡張版、その他のファクターを追加したモデルなど幅広く研究にご利用いただけるデータセットをご用意しております。
- 時系列の収益率データを準備するだけでFama-Frenchの3ファクターを説明変数として回帰分析を行い決定係数やパラメータを計算するサンプルツール（Excel）もご提供しております。
- 2022年4月の東証市場再編を受け、5月以降の各データ直近ソートよりソートユニバースと構成銘柄ユニバースを変更しております。FF3ファクターデータについては、本影響について簡単な検証を行いましたので「市場再編検証資料」よりダウンロードしてご参照ください。
＜Fama-French関連データ 収録情報＞
| 提供パターン | (1) 3ファクター (2) 3ファクター月次ソート版： 各ベンチマークポートフォリオの銘柄ソートを毎月実施 (3) 3ファクター市場拡張版： 銘柄ユニバースに新興市場銘柄を追加 (4) 4ファクター： 3ファクター＋FEP (5) 5ファクター： 3ファクター＋Profitability + Investment (6) 5×5ファクター： SIZE5分割 × BP5分割 (7) モーメンタムファクター (8) 流動性ファクター |
| 収録項目 | 各ベンチマークポートフォリオのリターン、各ファクターリターン |
| 収録期間 | 最古で1977年8月～直近月末まで |
＜ご利用料金＞ ※料金表より関連個所抜粋
| サービス名 | 研究室数 | 初年度料金 （税別） | 更新料金 （税別） |
| 日本上場株式 Fama-French関連データ （3ファクター、4ファクター、5ファクター、3ファクター月次ソート、3ファクター市場拡張、5×5ファクター、モーメンタムファクター、流動性ファクター） | 1研究室目 | 50,000円 | 50,000円 |
| 2研究室目～ | 25,000円 | 25,000円 | |
| 図書館利用 | 100,000円 | 100,000円 | |
